Как только человек проходит под входным порталом Шахи-Зинды, пред ним открывается мир легенд и тайн. В самом начале комплекса перед посетителями предстает 40-ступенчатая лестница, которая олицетворяет путь покаяния и молитв. Связанное с ней предание до сих пор живо в сердцах людей. Каждый посетитель Шахи-Зинды, будь то верующий или турист, обязательно начинает считать ступени, поднимаясь вверх и спускаясь вниз. Легенда гласит, что если число при подъёме и спуске совпадёт, то человека можно считать очищенным от грехов, поэтому сегодня посторонний наблюдатель может с интересом наблюдать, как многочисленные посетители комплекса усердно пересчитывают ступени. Но не многие знают, что следуют более глубокой духовной традиции.

В средние века машад Куссамы был местом паломничества – своеобразной Меккой Средней Азии. В этот период в мавзолее появляется Лестница – символ великой трансформации человеческого духа. Паломники должны были при подъеме на каждую ступень Лестницы декламировать стихи из Корана и размышлять об Аллахе. Некоторые проделывали аналогичный путь в своей душе, сидя под крышей айвана у подножия Лестницы. И только на 40-й день, верующий поднимался по лестнице, ведущей к верхней мечети комплекса и главному мавзолею.

Все это происходило днём. Ночью паломников заменяли мусульманские мистики - суфии, совершая на Лестнице свои песнопения – концентрированные упоминания имён Аллаха. В зависимости от духовной школы, которой они следовали, эти радения были молчаливыми, произносились про себя или громкими с выкриками.

Существует легенда о том, как свой 40-дневный молебен провёл в Шахи-Зинда и духовный глава самого многочисленного суфийского ордена накшбандия - Бахауддин Накшбанди. Ежедневно поминая Бога и поднимаясь ступенька за ступенькой по высокой Лестнице, вскоре он достиг ее верхней площадки. В тот же момент он увидел стремительно надвигающегося на него всадника на белой лошади. Мгновение и суфий думал, что его затопчет лошадь, но всадник, внимательно всматривающийся в лицо мастера, так же внезапно остановил лошадь и о чём-то спросил великого суфия.

Изумлённые паломники, наблюдавшие за этим происшествием снизу, видели, как, окончив разговор, неизвестный всадник развернул лошадь и исчез в той стороне, откуда он так неожиданно появился. Согласно легенде, то был сам Куссама ибн Аббас, решивший испытать великого мастера на вершине его Путешествия.

После этого мавзолей привлёк к себе еще большее количество паломников, которые совершали свои молитвы в ночь с четверга на пятницу. Они распевали молитвы, которые эхом проносились под старинными сводами и арками.